دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش: “بازرگانی داخلی”
عنوان:
بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری و ارائه راهکارهای کاهش آن در بانک صادرات
استاد راهنما:
دکتر فلاح شمس لیاستانی
استاد مشاور:
دکتر غلامرضا زمردیان
پژوهشگر:
ربابه حسین خانی عمیدآبادی
زمستان ۱۳۹۱
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Central Tehran Branch
Faculty Of management-Department of Business management
“M.A”Thesis
On:”Internal Business”
Subject:
Assessment and identification of effective factors on credit risk and provide solutions to reduce it within Saderat Bank of Iran
Advisor:
Falah shams layalestani (Ph.D)
Reader:
Gholamreza zomorodian (Ph.D)
By:
Robabeh hosseinkhani amidabadi
Winter 2013
تشکر و قدردانی:
به مصداق “من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق” بسی شایسته است از استادان فرهیخته و فرزانه دکتر فلاح شمس لیاستانی استاد راهنما و دکتر غلامرضا زمردیان استاد مشاور که با کرامتی چون خورشید، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی‌های کارساز و سازنده بارور ساختد؛ تقدیر و تشکر نمایم.
(ویزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحمکه).
معلما مقامت زعرش برتر باد، همیشه تو سن اندیشه‌ات مظفر باد
تقدیم به:
پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم و به مادرم، دریای بی‌کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر .
فهرست مطالب
فصل اول کلیات پژوهش ۱
مقدمه : ۲
۱-۱- بیان مسئله ۲
۱-۲- تاریخچه و سوابق موضوع (سیستم تحقیق) : ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت موقعیت تحقیق : ۴
۱-۴- اهداف تحقیق : ۵
۱-۵- چارچوب نظری تحقیق : ۵
۱-۶- مدل تحقیق ۶
۱-۷ فرضیه یا سوالات تحقیق ۷
۱-۸- قلمرو تحقیق ۷
۱-۹- جامعه آماری ۸
۱-۱۰- نمونه روش نمونه گیری و تامین حجم نمونه ۸
۱-۱۱- ابزارهای گردآوری داده ها (اطلاعات) ۸
۱-۱۲- روش تحقیق و تحلیل داده‌ها : ۸
۱-۱۳- محدودیت های تحقیق (در صورت وجود) ۸
۱-۱۴- تعاریف متغیرها و اطلاعات به کار رفته در تحقیق : ۸
فصل دوم ادبیات پژوهش ۹
مقدمه ۱۰
۲-۱- ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری ۱۱
۲-۲- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری ۱۱
۲-۲-۱- افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها: ۱۱
۲-۲-۲- کاهش در ارزش وثیقه ها: ۱۱
۲-۲-۳- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه : ۱۱
۲-۲-۴- فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات: ۱۱
۲-۲-۵- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه: ۱۲
۲-۳- انواع ریسک های بانکی ۱۲
۲-۳-۱- ریسک بازار محصول ۱۲
۲-۳-۲- ریسک بازار سرمایه ۱۳
۲-۳-۳- ریسک اعتباری ۱۳
۲-۳-۴ ریسک عملیاتی ۱۴
۲-۳-۵- ریسک بازار ۱۴
۲-۳-۶- ریسک نرخ بهره ۱۵
۲-۳-۷- ریسک نرخ ارز ۱۵
۲-۳-۸- ریسک نقدینگی ۱۵
۲-۳-۹- ریسک قانونی ۱۶
۲-۳-۱۰- ریسک منابع انسانی ۱۶
۲-۳-۱۱- ریسک محصول ۱۶
۲-۴- رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک ۱۶
۲-۴-۱- حذف و اجتناب ۱۷
۲-۴-۲- انتقال ریسک ۱۷
۲-۴-۳- نگهداری و اداره نمودن ریسک ۱۷
۲-۴-۳-۱- افزایش تنوع ۱۸
۲-۴-۳-۲- بیمه کردن ۱۸
۲-۴-۳-۳- نگهداری سرمایه ۱۸
۲-۵- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات ۱۹
۲-۵-۱- محدودیتهای جغرافیایی : ۱۹
۲-۵-۲- تمرکز اعتبارات ۱۹
۲-۵-۳- توزیع موضوعی تسهیلات ۱۹
۲-۵-۴- انواع تسهیلات ۲۰
۲-۵-۵- سر رسید تسهیلات ۲۰
۲-۵-۶- قیمت گذاری تسهیلات ۲۰
۲-۵-۷- بازنگریهای دوره ای نرخ سود انواع تسهیلات ۲۰
۲-۵-۸ اختیارات اعطای تسهیلات ۲۱
۲-۵-۹- حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا با توجه به وثیقه های تضمینی ۲۱
۲-۵-۱۰- گزارش دهی ۲۱
۲-۵-۱۱- اطلاعات مالی ۲۲
۲-۶- سیاست های مدیریت ریسک اعتباری نسبت به ارگان های حقوقی و حقیقی ۲۲
۲-۷- فرآیندهای عملیاتی ۲۳
۲-۷-۱- شفافیت عمومی ۲۴
۲-۷-۲- غربال کردن ۲۵
۲-۷-۳- نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی ۲۵
۲-۷-۴- رابطه بلند مدت با مشتریان حقیقی و حقوقی ۲۶
۲-۷-۵- تعهدات وام ۲۷
۲-۷-۶- وثیقه ۲۷
۲-۷-۷- موجودی جبرانی ۲۷
۲-۷-۸- سهمیه بندی اعتباری ۲۸
۸-۲ مطالبات معوق ۲۸
۹-۲-عوامل موثر بر پیدایش مطالبات سررسید گذشته و معوق ۳۰
۱-۹-۲-عوامل درون سازمانی: ۳۱
۲-۹-۲-عوامل برون سازمانی: ۳۱
۱۰-۲-نحوه طبقه بندی مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق در بانک صادرات ۳۲
۱۱-۲- نحوه شناسایی زیانهای ناشی از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.۱.۱ ۳۳
۱-۱۱-۲ذخیره عمومی ۳۳
۲-۱۱-۲ذخیره اختصاصی ۳۴
۱۲-۲نحوه انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات در بانک صادرات ایران: ۳۴
۱۳-۲ عوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق ۳۵
۱-۱۳-۲ اطلاعات اعتباری ۳۵
۲-۱۳-۲- شناخت و ارزیابی مشتریان ۳۵
۳-۱۳-۲کنترل مصرف اعتبارات ۳۶
۴-۱۳-۲ ارزیابی موافقت های کارشناسان تسهیلاتی ۳۶
۲-۱۳-۲ پاسخ گویی مدیران ۳۶
۶-۱۳-۲ نرخ جریمه ۳۶
۷-۱۳-۲ آموزش کارکنان ۳۶
۱۴-۲عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق ۳۶
۱-۱۴-۲ عدم بررسی بر آورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به انها از سوی ارکان اعتباری ۳۶
۲-۱۴-۲- فقدان مدیریت ریسک(خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری ۳۷
۳-۱۴-۲- ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان ۳۷
۴-۱۴-۲- اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق ۳۸
۵-۱۴-۲اعمال نکردن نظارت استطلاعی (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی ربط ۳۸
۶-۱۴-۲- رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری یا ضامنین ۳۸
۷-۱۴-۲- فقدان بانک اطلاعاتی در سطح شبکه بانکی کشور ۳۸
۸-۱۴-۲- شرط قایل شدن غیرواقعی و صوری در قرار دادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات ۳۸
۱۵-۲- راهکارهای عملی وصول مطالبات ۳۹
۱-۱۵-۲شفاف سازی کلیه پرونده های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی مناطق ۳۹
۲-۱۵-۲- تقویت نیروی کارشناس برای دوایر حقوقی مناطق و استان ها ۳۹
۳-۱۵-۲- به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات ۳۹
۴-۱۵-۲- تشکیل کمیته های مطالبات معوق ۳۹
۵-۱۵-۲- به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات ۴۰
۶-۱۵-۲ بخشش جریمه تاخیر تادیه در بخش مسکن ۴۰
۷-۱۵-۲بسیج همت گروهی کاکنان به خصوص فراخوان نیروهای ستادی مناطق و استان ها در راستای وصول مطالبات ۴۰
۱۶-۲امتیاز دهی اعتباری ۴۰
۱-۱۶-۲ضرورت و اهداف امتیاز دهی اعتباری ۴۱
۲-۱۶-۲ مزایا و معایب امتیازدهی اعتباری ۴۲
۱۷-۲ اطلاعات مورد نیاز برای بر آورد مدل امتیاز دهی اعتباری ۴۴
۱-۱۷-۲معیار۶c ۴۵
۲-۱۷-۲معیارLApp ۴۷
۱۸-۲فنون اندازه گیری ریسک اعتباری ۴۹
۱۹-۲پیشینه پژوهش ۵۱
فصل سوم روش تحقیق ۵۵
۱-۳-مقدمه ۵۶
۲-۳- روش تحقیق ۵۶
۳-۳- قلمرو تحقیق ۵۹
۴-۳ جامعه آماری ۵۹
۵-۳ نمونه آماری ونمونه برداری ۵۹
۶-۳ چارچوب جامعه آماری ۶۰
۷-۳ حجم نمونه وروش نمونه گیری ۶۰
۸-۳ منابع و روش جمع اوری اطلاعات ۶۱
۹-۳ روایی پرسشنامه ۶۳
۱۰-۳ پایابی پرسشنامه ۶۳
۱۱-۳ کلیات در خصوص مدل رگرسیون لوجستیک ۶۴
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری ۶۶
مقدمه ۶۷
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۲
۱-۵-مقدمه ۹۳
۲-۵- نتیجه گیری ۹۳
۳-۵- مطابقت با تحقیقات گذشته ۹۵
۴-۵ پیشنهادهای کاربردی مرتبط با یافته های تحقیق ۹۵
۵-۵ پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی ۹۷
۶-۵ محدودیتهای تحقیق ۹۷
ضمائم و پیوستها ۹۸
منابع و مآخذ ۱۰۵
منابع فارسی ۱۰۶
منابع انگلیسی ۱۰۷
Abctract ۱۰۹
فهرست جداول
جدول ۱-۱منابع و مصارف بانک صادرات منتهی به تاریخ فروردین ۹۳ ۳۰
جدول شماره۱-۲- نحوه ی انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق ۳۴
جدول ۱-۳- منافع سیستم امتیاز دهی برای مشتریان و بانک ۴۳
جدول ۱-۳- ابعاد متغیرها ونشانگرها پرسشنامه ۶۲
جدول۴-۱- Omnibus Tests of Model Coefficients ۷۰
جدول۴-۲- Model Summary ۷۰
جدول۴-۳- Classification Table(a) ۷۱
جدول۴-۴- Variables in the Equation ۷۱
جدول ۴-۵- Block 1: Method = Forward Stepwise (Wald) ۷۲
جدول ۴-۶- Model Summary ۷۳
جدول ۴-۷- Classification Table(a) ۷۳
جدول ۴-۸- Variables in the Equation ۷۴
جدول ۴-۹- Omnibus Tests of Model Coefficients ۷۵
جدول ۴-۱۰- Model Summary ۷۵
جدول ۴-۱۱- assification Table(a) ۷۵
جدول ۴-۱۲- Variables in the Equation ۷۶
جدول ۴-۱۳- Omnibus Tests of Model Coefficients ۷۷
جدول ۴-۱۴- Model Summary ۷۸
جدول ۴-۱۵- Classification Table(a) ۷۸
جدول ۴-۱۶- Variables in the Equation ۷۸
جدول ۴-۱۷- Omnibus Tests of Model Coefficients ۷۹
جدول ۴-۱۸- Model Summary ۸۰
جدول ۴-۱۹- Classification Table(a) ۸۰
جدول ۴-۲۰- Variables in the Equation ۸۱
جدول ۴-۲۱- Omnibus Tests of Model Coefficients ۸۱
جدول ۴-۲۲- Model Summary ۸۲
جداول ۴-۲۳- Classification Table(a) ۸۲
جدول ۴-۲۵- Variables in the Equation ۸۳
جدول ۴-۲۶- Block 1: Method = Forward Stepwise (Wald) Omnibus Tests of Model Coefficients ۸۳
جدول ۴-۲۷- Model Summary ۸۴
جدول ۴-۲۸- Classification Table(a) ۸۴
جدول ۴-۲۹- Variables in the Equation ۸۵
جدول ۴-۳۰- Omnibus Tests of Model Coefficients ۸۵
جدول ۴-۳۱- Model Summary ۸۶
جدول ۴-۳۲- Classification Table(a) ۸۶
جدول ۴-۳۳- Variables in the Equation ۸۷
جدول ۴-۳۴- Dependent Variable Encoding ۸۸
جدول ۴-۳۵- Model Summary ۸۹
جدول ۴-۳۶- Classification Table(a) ۹۰
جدول ۴-۳۷- Variables in the Equation ۹۰
جدول ۱-۵- بررسی آزمون فرضیات ۹۳
فهرست نمودارها
نمودار ۱-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت ۶۷
نمودار ۲-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت ۶۸
نمودار ۳-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تحصیلات ۶۸
نمودار ۴-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت ۶۹
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه :
واژه ریسک در لغت به معنی خطر و مخاطره می باشد اما در تعریف به معنای عدم قطعیت و احتمال انحراف ارزش یک متغیر در ارزش مورد نظر آن است . همچنین می توان آن را به عنوان رویداد های مهم غیر منتظره که معمولا به صورت تغییر در ارزش دارایی ها

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد دربارهسری های زمانی، مدل سازی، شبکه عصبی، تقسیم بندی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید