دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران کاربرد روش اتورگرسیو آستانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

3.4.3 آزمون ایستایی

از دیدگاه تجربی، در الگوهای اقتصادسنجی بررسی مرتبه یکپارچگی و ایستایی متغیرهای کلان اقتصادی در طول زمان از اهمیت زیادی برخوردار است. به­عنوان نمونه، در مطالعات اقتصادی چنان­چه سری­های زمانی اقتصاد کلان دارای ریشه واحد باشند، توصیف نظریه­های چرخه تجاری درباره نوسانات موقتی محصول از روند بلندمدت آن با یافته­های تجربی موجود منطبق نمی­باشد (کوکراین[1]1994). یا در زمینه متغیرهای بازار مالی ایستایی متغیر قیمت سهام، در عمل، از اهمیت زیادی برای سرمایه­گذاران برخوردار است. زیرا اگر قیمت در طول زمان به مقدار میانگین همگرا بوده و ایستا باشد، پیش­بینی قیمت سهام بر مبنای رفتار گذشته و مقادیر قبلی آن برای سرمایه­گذار امکان­پذیر است؛ درحالی­که در شرایط وجود فرایند ریشه واحد یا گام تصادفی قیمت سهام، هر شوک وارد به قیمت دائمی بوده و در نتیجه پیش­بینی قیمت­ها ممکن نمی­باشد و نوسانات بدون حد و مرز مشخصی ادامه می­یابد (چادوری و وُو[2] 2003).

در یکی از مطالعات مهم بررسی ریشه واحد در متغیرهای سری زمانی اقتصاد کلان، نِلسون و پلاسِر[3] (1982) با مطالعه 14 متغیر سری زمانی، با استفاده از آزمون دیکی­فولر تعمیم­یافته، شواهدی مبنی بر وجود ریشه واحد برای 13 متغیر یافتند. به­دنبال این مطالعه پرون[4] (1989) بیان کرد، بروز شکست ساختاری موجب ایجاد ریشه واحد در این متغیرها می­شود. پرون با در نظر گرفتن متغیر شکست ساختاری به­صورت برون­زا در روند شکل­گیری داده­ها در طول زمان، ایستایی متغیرها را در مطالعه نلسون و پلاسر مورد بررسی قرارداد. براساس نتایج این مطالعه 10 متغیر از 13 متغیر غیرایستا در مطالعه نلسون و پلاسر، ایستا تعیین شدند. در اوایل دهه 1990 بنرجی و همکاران[5] (1992)، کریستیانو[6] (1992) و زیوت و اندریوز[7] (1992) در مطالعاتی نشان دادند، در نظر گرفتن شکست ساختاری به­شکل یک متغیر برون­زا در روند شکل­گیری داده­ها منجر به افزایش احتمال رد فرض ریشه واحد می­گردد. زیوت و اندریوز برای نشان دادن این مطلب، شکست را به صورت درون­زا در متغیرها در نظر گرفتند. آن­ها با چنین فرضی ایستایی متغیرهای مطالعه نلسون و پلاسر را آزمون نمودند. نتایج این آزمون بیانگر آن بود که 3 متغیر از 13 متغیر غیرایستا در مطالعه نلسون و پلاسر ایستا می­باشند. از طرف دیگر براساس یافته­های این مطالعه متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی، تولید ناخالص ملی تعدیل یافته، حجم پول و دستمزد حقیقی دارای ریشه واحد می­باشند، درحالی­که در مطالعه پرون این متغیرها ایستا تعیین شده­اند. لامسداین و پاپل[8]  (1997)، با توسعه روش شکست ساختاری درون­زا، 2 متغیر شکست را در شکل تابعی تشکیل داده­ها لحاظ کردند. یافته­های مطالعه آنها براساس این روش حاکی از رد فرضیه ریشه واحد برای متغیرهای مطالعه نلسون و پلاسر، بیشتر از مطالعه زیوت و اندریوز و کمتر از مطالعه پرون بود. در واقع در این مطالعه فرض وجود ریشه واحد در 7 متغیر از 13 متغیر رد شد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد

در آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم­یافته جهت تعیین ریشه واحد روند شکل­گیری داده­ها، طبق رابطه زیر برآورد می­گردد:

                                     (3-27)

در این رابطه k نشانگر تعداد متغیر وقفه است. برای تعیین تعداد وقفه بهینه از معیارهای آکائیک و شوارتز بیزین استفاده می­شود. فرض صفر این آزمون بیانگر ریشه واحد و فرض جایگزین بیانگر عدم ایستایی متغیر y می­باشد.

در آزمون دیکی فولر امکان بروز شکست ساختاری در نظر گرفته نشده است. پرون (1989) نشان داد، امکان رد فرضیه ریشه واحد با بروز شکست ساختاری در شرایطی که متغیر در واقع ایستا می­باشد، کاهش می­یابد. برای بررسی شکست ساختاری در روند شکل­گیری داده­ها پرون سه الگوی کلی را مطرح نمود. الگوی A، این الگو امکان بروز یک شکست در عرض از مبدأ را در تابع فرایند شکل­گیری داده­ها لحاظ می­کند. الگوی B، این الگو امکان بروز شکست را در شیب تابع لحاظ می­کند. الگوی C، این الگو امکان بروز شکست را در شیب و عرض از مبدأ در شکل تابعی متغیر در روند زمانی لحاظ می­کند. در ادامه پرون در مطالعه دیگری نشان می­دهد، اغلب متغیرهای اقتصادی را می­توان توسط الگوی A وC نشان داد. سن[9] (2003) در مطالعه­ای بیان می­کند، چنان­چه برای نشان دادن شکست ساختاری از الگوی A استفاده شود، در شرایطی که الگوی C مناسب­تر ­باشد، توان آزمون ایستایی به مقدار قابل توجهی کاهش می­یابد. درصورتی­که چنانچه الگوی مناسب A باشد و الگوی C مورد استفاده قرارگیرد، توان آزمون به میزان کمتری کاهش می­یابد؛ این مطلب نشان­گر آن است که الگوی C مناسب­تر از الگوی A می­باشد.

[1]. Cochrane

[2]. Chaudhuri and Wu

[3]. Nelson and Plosser

[4]. Perron

[5]. Banerjee et al.

[6]. Christiano

[7]. Zivot and Andrews

[8]. Lumsdaine and Popell

[9]. Sen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال­های تحقیق

از مهم­ترین سؤالاتی که این تحقیق در صدد پاسخگویی به آن می­باشد از این قرار است:

  • درصورت همگرایی نرخ ارز به مقدار تعادلی آن، در بلندمدت آیا عکس­العمل نرخ تورم به انحرافات نرخ ارز از مقدار تعادلی متقارن می­باشد؟
  • آیا انحراف از نرخ ارز تعادلی و ماندگاری تورم در ایران، مرتبط  هستند؟
  • آیا مدل غیرخطی توانایی بیشتری نسبت به الگوی خطی در توصیف نرخ ارز تعادلی و عملکرد تورم دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران کاربرد روش اتورگرسیو آستانه ای  با فرمت ورد