دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران کاربرد روش اتورگرسیو آستانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

2.1.4.3 تصریح مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم

برای تصریح مدل غیرخطی نخست به­عنوان نقطه شروع یک مدل خطی ایجاد (تصریح) می­شود و سپس غیرخطی بودن مدل مورد آزمون قرار می­گیرد. درصورتی که فرض صفر پذیرفته نشود، (فرض صفر مبنی بر خطی بودن مدل است) باید از بین مدل­های غیرخطی بالقوه (LSTR1 و LSTR2)، به انتخاب نوع مدل غیرخطی پرداخته و پارامترها را تخمین بزنیم.

در این مدل­ غیرخطی آنچه را که می­توان به­عنوان معیار انتخاب متغیرهای مدل به­کار گرفت استفاده از معیارهایی مانند R2، SSR، AIC و … می­باشد. تخمین مدل غیرخطی به کمک یک متغیر گذار از پیش تعیین شده صورت می­گیرد. برای انتخاب متغیر گذار بدین نحو عمل می­شود که اگر تئوری اقتصادی به­طور صریح متغیر گذار را انتخاب نکرده باشد، آزمون غیرخطی بودن برای متغیرهایی که معمولاً متغیرهای مدل می­باشد، تکرار می­شود و از بین این متغیرها، متغیری به­عنوان متغیر گذار انتخاب می­شود که نتایج بهتری در پی داشته باشد[1].

 

 

2.4.3 الگوی خودرگرسیون آستانه­ای[2]                                                                  

جهت مطالعه رفتار یا عملکرد تورم از الگوی خودرگرسیون آستانه­ای استفاده می­شود. مزیت این الگو به­طورکلی این است که الگویی جامع می­باشد، و با گسترش آن می­توان مدل­های گوناگونی جهت بررسی رفتار غیرخطی را به­دست آورد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. هر یک از این مدل­ها بسته به هدف مطالعه، به­کار گرفته می­شوند.

الگوی خودرگرسیون آستانه­ای توسط تانگ (1976) مطرح گردید. فرم کلی این الگو را می­توان به­صورت رابطه (3-14) نمایش داد:

(3-15)

در این رابطه،   نمایان­گر متغیر تصادفی سری زمانی می­باشد که در این تحقیق نرخ تورم است.  بردار جملات اختلال و توزیع آن یکسان و مستقل به صورت (  ) می­باشد.

Jt  نشان­گر تعداد رژیم­های متغیر  می­باشد، و مقادیر {J ، … ، 2،1} را اختیار می­کند. هرکدام از این مقادیر، یک مکانیزم انتقال رژیم را نمایش می­دهد. لازم به ذکر است، می­توان با گسترش این الگو یا لحاظ نمودن قیدهای مشخص، سایر مدل­های غیرخطی مانند الگوی خودرگرسیون آستانه­ای با میانگین متحرک[3] (TARMA) و یا الگوی خودرگرسیون با انتقال ملایم (STR) را با استفاده از این الگوی اولیه به­دست آورد. به عنوان مثال، چنان­چه برای اندازه {Jt}، زنجیره مارکوف را قرار دهیم حالت خاصی از مدل­های غیرخطی ایجاد می­گردد، این مطلب نخستین مرتبه توسط تانگ و لیم (1980) مطرح گردید. سپس همیلتون با توسعه و بسط این مطلب الگوهای مارکوف سوئیچینگ را معرفی نمود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار بررسی ساختمان، عملکرد و حفاظت کلیدهای DC (750-3000 V DC up 9000 A و کاربرد آن در صنعت

در این تحقیق نوع خاصی از الگوهای خودرگرسیون آستانه­ای با دو رژیم و آزمون ریشه واحد، که توسط هانسن و کانِر[4] (2001) ارائه شده است، به­کار گرفته خواهد شد. در ادامه به توضیح این الگو می­پردازیم.

در مجموع در بیشتر نظریه­هایی که برای بیان توزیع و نحوه تخمین الگوی خودرگرسیون آستانه­ای مطرح شده، متغیرها ایستا فرض می­شوند. اما در واقع بسیار از متغیرهای کلان اقتصادی دارای ریشه واحد می­باشند؛ لذا هانسن و کانِر (2001) نوعی از الگو را مطرح می­کنند که روشی متفاوت را برای برآورد الگو دربرگرفته، در واقع توسط این روش امکان تشخیص هم­زمان رفتار غیرخطی و غیرایستا بودن متغیر وجود دارد. این الگو در رابطه (3-15) نشان داده شده است.

[1] . به­طور معمول از SSR مدل جهت تعیین مناسب­ترین مدل استفاده می­شود، به این صورت که متغیری انتخاب می­شود که به ازای آن متغیر به­عنوان متغیر گذار، مدل کمترین مقدار SSR را داشته باشد.

[2]. Threshold Auto Regressive (TAR)

[3]. Threshold Auto Regressive Moving Average

[4]. Hansen and Caner

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال­های تحقیق

از مهم­ترین سؤالاتی که این تحقیق در صدد پاسخگویی به آن می­باشد از این قرار است:

  • درصورت همگرایی نرخ ارز به مقدار تعادلی آن، در بلندمدت آیا عکس­العمل نرخ تورم به انحرافات نرخ ارز از مقدار تعادلی متقارن می­باشد؟
  • آیا انحراف از نرخ ارز تعادلی و ماندگاری تورم در ایران، مرتبط  هستند؟
  • آیا مدل غیرخطی توانایی بیشتری نسبت به الگوی خطی در توصیف نرخ ارز تعادلی و عملکرد تورم دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران کاربرد روش اتورگرسیو آستانه ای  با فرمت ورد